关重叠检查报告
窗口 1y：共同样本 ≥ 60 个交易日
有效分散度 N_eff
2.3只
1/(wᵀRw)，R 缺失 pair 填 0
HHI 倒数
3.3只
1/Σw²，无相关性影响
相关性拖累 corrDrag
0.94
= effNHhi − effN，相关性造成的分散损失
| 标的 | 024117 | 600028 | 510300 | 159915 |
|---|---|---|---|---|
| 024117 | — | +0.34 | +0.54 | +0.25 |
| 600028 | +0.34 | — | -0.08 | -0.24 |
| 510300 | +0.54 | -0.08 | — | +0.89高 |
| 159915 | +0.25 | -0.24 | +0.89高 | — |
159915(159915)510300(510300)
话一句话结论
组合分散尚可：平均相关系数 0.28，资产间同涨同跌不显著。
警风险提示
存在高度相关对：这两只资产近似重复，可考虑精简。 检测到 1 组近似重复持仓（相关性>0.8），建议重点核查。教育信号，非买卖指令。
| 标的 | 日收益均值 | 年化波动率 | 权重 | 样本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 024117 (024117) | -0.05% | 16.0% | 6.8% | 216 | 已计算 |
| 600028 (600028) | 0.00% | 30.0% | 37.7% | 216 | 已计算 |
| 510300 (510300) | -0.01% | 17.3% | 32.0% | 216 | 已计算 |
| 159915 (159915) | 0.04% | 33.3% | 23.5% | 216 | 已计算 |
重叠程度由本机根据公开行情算出，只存在这台设备上。口径：股票/ETF 使用前复权日线收益率，基金使用日增长率；有效分散度按市值加权。
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